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外部样本可以模拟真实世界,崭新的资料可以避免系统过度最佳化。经过最佳化之后,由于系统参数还没有碰到新资料,通过外部样本的测试,我们希望知道系统之所以有效,不是因为经过曲线套入,而是因为系统本身的功能。
资料运用 首先必须确定资料够用。针对6 个月的资料进行测试,没有太大意义,因为6 个月内可能发生任何古怪的事情,足以扭曲整个测试结果。另外,交易笔数至少30 个,否则测试结果不具统计意义。交易笔数越多,测试结果越可靠。如果交易笔数不够,只要一两笔极端交易就可以影响测试结果,使得一套平庸的系统看起来非常突出。你也希望知道交易系统在不同市场状况下的表现,所以要准备充分的相关资料。
把相关资料分为三等份是最理想的。系统建立过程中,使用第一部分的资料。系统初步建立完成之后,利用第二部分资料进行最佳化与相关调整。只有当交易系统已经完成,才利用第三部分资料进行测试。另一种可能性,是采用中间2 / 3 的资料进行系统的建立与最佳化,然后把最初1 / 6 与最后1 / 6 资料视为外部资本,供最后测试之用。不论采用哪种方法,系统建立过程使用的资料期间,最好等于外部样本期间,才能确定系统绩效在期间具有稳定性。
请注意,不同资料不要来自相同类型的市场状况。外部样本最好包括不同市场状况、不同股票、不同时间结构的资料。如果IBM 资料建立交易系统,不妨利用思科、美林、英特尔、沃尔玛百货、道琼斯指数、SP500 指数进行测试。如果测试结果很好,该系统应该普遍适用每只股票,不仅只针对IBM 而已。总之,资料必须包含各种不同的市场与市场状况。如果利用某10 只股票的资料进行测试,它们就不应该呈现相同的价格形态:某些股票应该呈现涨势,某些呈现跌势,另一些则是横向走势。这样才能有效模拟该系统将来碰到的真实环境。

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这个人很懒,什么都没有留下~

  
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