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很显然，他们的策略和战术，是绝佳的反面教材。他们在应该买入的时候卖出了；应该静观其变，计算利润的时候，他们却买错了。只要照着这些不幸的专业交易者所作所为反其道而行，几乎就可以说明什么叫做良好的市场策略。
这件小小的可可豆不幸事件，只是很多鲜活例子中的一个。我们可以找到不少例子，说明期货交易者是如何一再忽视优秀市场策略和资金管理的最基本原则，最终成为大输家的。大部分投机者都是无意中制造了这些灾难，结果都一样：重大损失。
前些时候，A先生来电话抱怨，说我推荐的交易系统一点都不管用。他刚刚在市场栽了大跟斗，本金亏损约65%。表面上听起来，这套技术交易系统好像很差。但他这么说，让我觉得很奇怪，因为我也一直用这套系统，结果却相当令人满意。我深入问他：“你一开始投入多少资金？开始使用这套系统后，你最大的仓位是哪个？”他的回答令人震惊。他一开始投入25000元，任何时候仓位都有15份玉米、10份小麦、1份糖、1份可可豆、2份木材、2份活猪和1份瑞士法郎，总共是32份。我问他，有没有看过和确实了解这套系统所附的手册。他说有。那么，为什么手册里明明写着25000元的投资组合，最多只能持有6份合约，他却持有32份？我又问他，为什么手册里建议可可豆最低投资金额是50000元，他要买可可豆？但是这还不要紧，最叫人吃惊的是他的木材仓位，木材仓位是他的投资组合中亏钱最多的。我们的系统中根本没有木材。
他为什么要做这种自我毁灭的事情？为什么他花了3000元左右，买了套那么好的长期电脑交易系统，却又完全忽视交易信号和策略？他跟大多数的投机者一样，坏的交易习惯很难克服。坏的交易习惯？这位不幸的先生显然是根据自己的情绪喜恶去交易，没有严守纪律；凭一时冲动行事，不用逻辑性的思考；用自己的主观意见，舍弃客观态度。他让输的恐惧战胜赢的希望。交易系统指示的方向跟他希望建立的仓位相同时，他当然会去建立仓位，但是当系统和他想建立的仓位不同时，他会照自己的想法建仓。简言之，他是用自己的系统，没有用电脑中经过测试，证明有效的系统。他自己的系统是——持有亏钱的仓位，如果赚了钱，哪怕只有几百元，也要快速平仓。他显然是想证明他的交易决定比电脑交易系统所做的决定要好。最终结果证明他错了。那么，他已经吸取教训了吧？没有！他把自己的损失和表现不如交易系统，归咎于运气不佳。你能想象这样的事吗？
