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于是乎，9月22日那一周，市场发现专业性买盘突然大增，把所有的买进停损点洗掉，并使趋势追踪系统反转，投机性仓位转而做多。这些买进停损洗掉之后，买盘“突然”萎缩，专业性卖单“突然”大举杀出，重创市场，价格暴跌到1.00左右。
）摩斯（RobertMoss）是芝加哥另一位专业人士，提到他的名字，大家就想到他做的是世界历史期货交易所（BoardofTrade）里的C期货和D期货。摩斯说他的操作策略如下：.让利润自行滋长，别担心身怀利润。
该担心的是如何把损失降到最低。.任何操作，我都不肯让损失超过投入资金的4%。.我的操作中，5%到8%赚钱，10%不赚不赔，其他都赔钱。.五天里面，通常我赚二天，打平二天，亏损一天。操作者必须控制损失和整个进出次数，还有其他很强烈的理由，而这些理由都跟操作的成本有关。
首先，不管是赚是赔，你都要付佣金。假设你来回操作一次的佣金是50美元，500美元的利润就只能净赚450美元，500美元的损失则共要从口袋里拿走550美元。确实如此，我见过许多经常进出市场的操作者，一年的佣金帐单加起来就相当于起始投入资金的100%。
其实，每一年他们只想能够打平，就要有100%的操作利润。我们不是该从这个角度来思考吗。第二，赔了钱要扳回损失，比当初发生损失困难得多。假设有位操作者，原始本钱是30000美元，赔了10000美元，相当于亏掉33%的本钱。
你也可以自己再算出其他的输赢比率，不过那可不是为了好玩。好几年前，为了拟定某些操作策略，我对客户多年来的操作方式做了个调查。结果大致乏善可陈，而这应该一点不叫人惊讶。接着我重新架构，只针对他们的一个操作层面进行研究。
我想知道一件事，那就是如果用某种客观的公式，把损失局限在一定的限度内，比方说，规定损失不能超过保证金的45%，那会有什么样的结果。毫无例外，操作成果有了大幅的改善。我比较用这种“45%原则”清掉的仓位，以及那些没有用这种清仓停损，而后情势逆转并产生利润的仓位。
你可以自己判断：1、新英格兰地区一家金属制造商放了美元在一个操作户头里，九个月后不但老本全部赔掉，还多损失了30000美元。分析这家公司的操作情形，发现总共有三十五笔交易，其中十二笔赚钱，二十三笔不赚钱。
