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与表述倾向相关的另一个倾向是我们假定数据是可靠的——它们确实确实是被期望的那样。就日条形图而言，我们设想它代表了一天的数据，看上去也像是一天的数据，因此就应该是。然而，专门多数据销售商通常把白天的数据和晚上的数据进行合并，那么它依旧一天的数据吗？而且这些数据的准确性又如何呢？
经验丰富的交易商和投资者都明白，判定数据的可靠性可能是他们遇到的最糟糕的问题之一。大多数数据销售商提供的数据就日条形图而言依旧相当准确的，然而当你开始使用最小波动点数据、5 分钟条形图、30 分钟条形图等时，准确性就不复存在了。因此，假如你测试一个基于5分钟条形图的系统时，大部分结果（不管是好依旧坏）更多地是与不准确的数据有关，而不是真正期望的结果。
下面新闻特写中的故事确实是有关在数据方面会遇到的问题。这是在一份业务通讯中报道的查克布兰斯科姆（Chuck Branscomb）的真实故事。查克布兰斯科姆的真实故事
我用自己设计的系统对16个期货市场的资产组合进行交易。我利用资产组合交易系统软件依照白天的数据来运行我的系统代码以每晚生成指令。差不多的入市/退出规则编入了一个实时软件程序，如此当我在某一市场中建立头寸时就会被告知。
1995年7月10日，在开盘前，我准确无误地发出了我所有资产组合的入市和退出指令。芝加哥货币市场刚刚开盘，实时软件就警示我进入了加拿大元多头头寸。我大吃一惊，因为那天我全然没有发出加拿大元的指令。我只是怀疑地盯着屏幕看了几秒钟。因为受过在遭遇市场突发事件时的心理训练，我自动地进入了演习状态：做深呼吸，从头到脚全身放松，对错误进行从最大到最小可能性的系统检查。
