国际期货招商代理条件一般是多少呢？目前市场也分两类：如果在总部的话，一般给一级代理是5-6美金，都是可以谈的；如果您联系的是一级代理商可能会给你6-7美金的成本。具体要看单量。
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价值交易集中在价值的某种确定上。采纳这种观念，买进的是那些价值被低估的股票或商品，卖出的是那些价值被高估的股票或商品。在采纳这种方法时，你要问自己以下一些关键问题：
我如何确定价值？
股票或商品的价值何时被低估了？
我买进价值被低估的股票或商品的标准是什么？
我卖出价值被高估的股票或商品的标准是什么？
专门多差不多面分析者和资产组合经理也都使用某种形式的价值交易。
4套利
套利（Arbitrage）是指在某地以低价买进某一商品而在另一地高价卖出。这种价格差异的出现通常是由于法律或市场运作方式出现了某些临时的漏洞。比如，我有一位客户最近发觉他能够花300万美元买到芝加哥交易所（CBOT）的一个席位，然后把那个席位拆卖到380万美元，这笔交易就有27％的潜在收益，是稳操胜券来钞票快的买卖，但来钞票快的买卖通常都专门容易完蛋。在那个例子中，你要买CBOT的席位，就得买CBOT的股票，而且要求你持有这一股票6个月才能卖出。假如你买的股票，在要求持有的6个月期间跌了27％，那么你所有的利润都会被抵消殆尽。因此，像大多数套利交易一样，这一套利也有风险。
假如套利是适合你的方法，你也必须问问自己以下关键问题：
我需要查找发觉漏洞的市场范围是什么？
准确的漏洞是什么，我如何最好地利用漏洞？
风险是什么？
漏洞会持续多长时刻，我如何明白它差不多消逝？
专门多场内经纪人，尤其是从事期权交易的经纪人，都在利用各种形式的套利。另外，那些自2000年幸存下来的屈指可数的几个日交易商差不多上因为发觉了有利的套利机会才得以幸存下来的。已故的雷凯利在第5章对套利进行了精彩的分析。
5价差交易
做市商和期权交易商所使用的另一种交易技巧确实是价差交易（Spread）。价差交易与套利是相关的，因为它们通常都要求买进一种商品而卖出另一种商品，要求买卖顺序是对的。比如，专门多外汇交易确实是一种价差交易，因为你在一种货币中成为多头（也确实是讲，你拥有这种货币并从其汇率上涨中获利）；而在另一种货币中你成为空头（确实是讲你从这种货币的汇率下跌中获利）。
作为价差交易商，必须问自己如下关键问题：
我认什么缘故商品的价格会移动？
对这种移动，我应该卖出什么以防范我面临的风险？
我的利润封顶吗（就像有些期权交易那样）？
假如我推断错误，我将如何发觉？
假如推断准确，我又如何明白移动差不多结束？
第一位加入我的顶级交易人项目的凯文托马斯写了第5章套利这一部分。
第5章所讲到的你能够从中进行选择的其他交易观念还有周期性概念（在一个最适合市场变化的某些特定的时刻段进行交易）和认为万物都存在着某种奇妙的秩序的观点。除了以上所讲的这些观念以外，我不明白是否还有其他的交易观念，然而这些观念差不多专门多了，你能够从中选择1~2种。 45确定大环境我自1982年以来就从事交易商的教练工作，在此期间，目睹了专门多市场周期。在我刚开始做教练时，专门多客户差不多上期货交易商和期权交易商。这专门有意思，因为我正是在股票市场呈严峻的长期熊市之初开始教练工作的。
20世纪80年代，我的专门多客户接着做期货交易，尽管期货交易有一种被大的CTA主宰的趋势。到80年代末，期货市场趋于萎缩（因为通货膨胀已结束），慢慢地，所有这些交易商都转向了外汇交易。
到20世纪90年代，我的客户中开始有了专门多股票交易商。到2000年3月达到顶峰，那时有70多个人参加了我的股票市场研讨班。当时，在举办这些研讨班的旅馆，一个酒店伙计讲：“也许我们应该参加撒普博士的股票市场研讨班。”然而，另外一个伙计却如此回答：“可不能吧，我都能去教如此的研讨班。”
类似的情况通常发生在市场出现极端情形时，你明白2000年发生了什么情况。现在，到2006年，我又发觉大约一半的客户是期货交易商，可见我的客户明显地进行周期性的转移，他们被吸引到热门市场上——只是也许转向的时机不对。因此。我现在认为把对大环境的评估作为系统开发的一部分是至关重要的。适合大环境的几个互不相关的系统有可能构成一个特不不错的交易打算，另外，假如大环境有所改变，应该多开发几个系统来使用。
